PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FACGX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FACGX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACGX и FBGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%14.13%33.63%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FACGX имеют среднегодовую доходность 18.32%, а акции FBGRX немного впереди с 19.08%.


FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий FACGX и FBGRX

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.


Доходность на риск

FACGX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACGX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FACGXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.73

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.00

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

7.92

-2.97

FACGX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FACGXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.23

Корреляция

Корреляция между FACGX и FBGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и FBGRX

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FBGRX в 2.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и FBGRX

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и FBGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FACGXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-58.64%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-13.89%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-43.08%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.17%

-43.08%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-8.68%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-12.58%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.51%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и FBGRX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FACGXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.83%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

14.08%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

24.98%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

24.93%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

23.63%

+0.20%