PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FACGX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACGX с FBGRX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FACGX или FBGRX.

Корреляция

Корреляция между FACGX и FBGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FACGX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
320.15%
745.52%
FACGX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FACGX:

0.39

FBGRX:

0.11

Коэф-т Сортино

FACGX:

0.72

FBGRX:

0.35

Коэф-т Омега

FACGX:

1.10

FBGRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FACGX:

0.41

FBGRX:

0.12

Коэф-т Мартина

FACGX:

1.39

FBGRX:

0.37

Индекс Язвы

FACGX:

7.88%

FBGRX:

8.58%

Дневная вол-ть

FACGX:

28.04%

FBGRX:

28.41%

Макс. просадка

FACGX:

-65.51%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

FACGX:

-17.33%

FBGRX:

-16.56%

Доходность по периодам

С начала года, FACGX показывает доходность -11.04%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции FACGX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.91% против 11.25% соответственно.

FACGX

С начала года

-11.04%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-8.10%

1 год

11.98%

5 лет

11.36%

10 лет

8.91%

FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-7.93%

1 год

4.21%

5 лет

13.63%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FACGX и FBGRX

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
График комиссии FACGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FACGX: 1.80%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FACGX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FACGX
Ранг риск-скорректированной доходности FACGX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FACGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FACGX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FACGX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FACGX: 0.39
FBGRX: 0.11
Коэффициент Сортино FACGX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FACGX: 0.72
FBGRX: 0.35
Коэффициент Омега FACGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FACGX: 1.10
FBGRX: 1.05
Коэффициент Кальмара FACGX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FACGX: 0.41
FBGRX: 0.12
Коэффициент Мартина FACGX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FACGX: 1.39
FBGRX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.11
FACGX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и FBGRX

FACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.23%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		0.27%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и FBGRX

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.51%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.33%
-16.56%
FACGX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) составляет 17.19%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что FACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
18.29%
FACGX
FBGRX