PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRFMX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRFMX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SRFMX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarofim Equity Fund (SRFMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRFMX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRFMX
Sarofim Equity Fund		-7.46%11.35%13.67%21.41%-19.20%27.72%24.38%35.64%-6.98%25.90%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SRFMX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 11.81% против 10.65% соответственно.

SRFMX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-5.39%
1 год
5.94%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.81%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarofim Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с SRFMX:
SRFMX с FXAIXSRFMX с ^GSPCSRFMX с SPYSRFMX с FNSTXSRFMX с FLCPXSRFMX с NWAUXSRFMX с FGJEX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий SRFMX и QUERX

SRFMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

SRFMX
Sarofim Equity Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

SRFMX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRFMX
Ранг доходности на риск SRFMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRFMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRFMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRFMX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRFMX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRFMXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.34

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.56

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.45

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

2.06

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRFMX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRFMX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUERX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRFMX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRFMXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.70

-0.18

Корреляция

Корреляция между SRFMX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRFMX и QUERX

Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, что больше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRFMX
Sarofim Equity Fund		34.61%31.88%18.62%11.14%8.76%8.36%7.36%5.03%7.42%5.41%1.68%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок SRFMX и QUERX

Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRFMXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-30.81%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-8.92%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-22.04%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-30.81%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-4.33%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-3.95%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.95%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SRFMX и QUERX

Sarofim Equity Fund (SRFMX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SRFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRFMXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.81%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

5.75%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

12.05%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

13.08%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

15.23%

+3.36%