PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRFMX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRFMX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SRFMX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRFMX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRFMX
Sarofim Equity Fund		-7.46%11.35%13.67%21.41%-19.20%27.72%24.38%35.64%-6.98%25.90%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SRFMX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.81% против 10.68% соответственно.

SRFMX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-5.39%
1 год
5.94%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.81%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarofim Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SRFMX:
SRFMX с FXAIXSRFMX с ^GSPCSRFMX с SPYSRFMX с FNSTXSRFMX с FLCPXSRFMX с NWAUXSRFMX с FGJEX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SRFMX и MUHLX

SRFMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
SRFMX
Sarofim Equity Fund

Доходность на риск

SRFMX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRFMX
Ранг доходности на риск SRFMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRFMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRFMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRFMX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRFMX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRFMXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.42

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.97

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.37

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

8.57

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRFMX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRFMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRFMX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRFMXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.42

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между SRFMX и MUHLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRFMX и MUHLX

Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRFMX
Sarofim Equity Fund		34.61%31.88%18.62%11.14%8.76%8.36%7.36%5.03%7.42%5.41%1.68%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SRFMX и MUHLX

Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRFMXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-62.05%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-10.23%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-18.63%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-40.85%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-5.65%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-10.81%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.83%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SRFMX и MUHLX

Текущая волатильность для Sarofim Equity Fund (SRFMX) составляет 5.47%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SRFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRFMXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.01%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.06%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

16.85%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

14.77%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

17.04%

+1.55%