Сравнение SRFMX с BKTSX
SRFMX (Sarofim Equity Fund) and BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SRFMX returned 12.47%/yr vs 14.93%/yr for BKTSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SRFMX charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for BKTSX.
Доходность
Сравнение доходности SRFMX и BKTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRFMX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции SRFMX уступали акциям BKTSX по среднегодовой доходности: 12.47% против 14.93% соответственно.
SRFMX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 12.47%
BKTSX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам SRFMX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRFMX Sarofim Equity Fund | -0.32% | 11.35% | 13.67% | 21.41% | -19.20% | 27.72% | 24.38% | 35.64% | -6.98% | 25.90% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 10.02% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Correlation
The correlation between SRFMX and BKTSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between SRFMX and BKTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRFMX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
SRFMX
BKTSX
Сравнение SRFMX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRFMX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.54 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 11.18 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRFMX и BKTSX
Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и BKTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRFMX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -34.97% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -8.87% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -19.29% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -24.98% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | -34.97% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -1.53% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.51% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.01% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRFMX и BKTSX
Sarofim Equity Fund (SRFMX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеют волатильность 5.06% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRFMX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.91% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.04% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 12.78% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.47% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.39% | +0.20% |
Сравнение комиссий SRFMX и BKTSX
SRFMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRFMX и BKTSX
Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.12%, что больше доходности BKTSX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.06% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% |
SRFMX Sarofim Equity Fund | 32.12% | 31.88% | 18.62% | 11.14% | 8.76% | 8.36% | 7.36% | 5.03% | 7.42% | 5.41% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SRFMX and BKTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SRFMX has higher volatility (5.06%) compared to BKTSX (4.91%). In terms of maximum drawdown, SRFMX dropped -32.46% vs BKTSX's -34.97%.
BKTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRFMX и BKTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор