Сравнение SRFM с SVOL
SRFM (Surf Air Mobility Inc.) is a stock, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past year, SRFM returned -52.46% vs 11.29% for SVOL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRFM и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRFM показывает доходность -40.21%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 0.65%.
SRFM
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -40.21%
- 6 месяцев
- -53.04%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRFM и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRFM Surf Air Mobility Inc. | -40.21% | -64.01% | -50.32% | -50.79% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.65% | 2.41% | 6.77% | 6.83% |
Correlation
The correlation between SRFM and SVOL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRFM vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SRFM
SVOL
Сравнение SRFM c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Surf Air Mobility Inc. (SRFM) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRFM | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.87 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 2.06 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRFM | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.54 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.36 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок SRFM и SVOL
Максимальная просадка SRFM за все время составила -95.69%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFM и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRFM | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.69% | -33.50% | -62.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.30% | -13.01% | -75.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.74% | -1.95% | -92.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.44% | -4.77% | -75.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.26% | 5.49% | +60.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRFM и SVOL
Surf Air Mobility Inc. (SRFM) имеет более высокую волатильность в 29.04% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что SRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRFM | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.04% | 1.69% | +27.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.12% | 9.60% | +62.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.34% | 20.85% | +127.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.15% | 21.99% | +129.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.15% | 21.92% | +129.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRFM и SVOL
SRFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRFM Surf Air Mobility Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.87% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SRFM and SVOL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRFM has higher volatility (29.04%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, SRFM dropped -95.69% vs SVOL's -33.50%.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRFM и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор