Сравнение SRFM с SVOL
SRFM (Surf Air Mobility Inc.) is a stock, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past year, SRFM returned -76.62% vs 13.91% for SVOL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRFM и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRFM показывает доходность -56.61%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.03%.
SRFM
- 1 день
- -19.84%
- 1 месяц
- -32.12%
- С начала года
- -56.61%
- 6 месяцев
- -60.48%
- 1 год
- -76.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRFM и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRFM Surf Air Mobility Inc. | -56.61% | -64.01% | -50.32% | -69.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.03% | 2.41% | 6.77% | 6.22% |
Correlation
The correlation between SRFM and SVOL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRFM vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SRFM
SVOL
Сравнение SRFM c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Surf Air Mobility Inc. (SRFM) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRFM | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.07 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 2.56 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRFM и SVOL
Максимальная просадка SRFM за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFM и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRFM | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.60% | -33.50% | -64.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.44% | -13.01% | -77.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -2.61% | -94.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.77% | -4.75% | -83.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.09% | 5.45% | +63.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRFM и SVOL
Surf Air Mobility Inc. (SRFM) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRFM | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 4.39% | +23.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.63% | 10.17% | +63.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.15% | 20.52% | +128.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.90% | 22.02% | +129.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.90% | 21.87% | +130.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRFM и SVOL
SRFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRFM Surf Air Mobility Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.01% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SRFM and SVOL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRFM has higher volatility (27.60%) compared to SVOL (4.39%). In terms of maximum drawdown, SRFM dropped -97.60% vs SVOL's -33.50%.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRFM и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор