Сравнение SRFM с SVOL
SRFM (Surf Air Mobility Inc.) is a stock, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past year, SRFM returned -88.04% vs 16.23% for SVOL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRFM и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRFM показывает доходность -61.73%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 2.18%.
SRFM
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- -33.71%
- 6 месяцев
- -70.88%
- С начала года
- -61.73%
- 1 год
- -88.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRFM и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRFM Surf Air Mobility Inc. | -61.73% | -64.01% | -50.32% | -69.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 6.77% | 6.22% |
Correlation
The correlation between SRFM and SVOL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRFM vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SRFM
SVOL
Сравнение SRFM c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Surf Air Mobility Inc. (SRFM) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRFM | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.43 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 4.11 | -5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRFM и SVOL
Максимальная просадка SRFM за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFM и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRFM | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -33.50% | -64.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.46% | -11.42% | -76.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.88% | -0.98% | -96.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.96% | -4.71% | -83.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.65% | 3.96% | +58.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRFM и SVOL
Surf Air Mobility Inc. (SRFM) имеет более высокую волатильность в 40.17% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRFM | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.17% | 3.32% | +36.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.77% | 10.39% | +60.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.24% | 17.20% | +83.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.60% | 22.02% | +129.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.60% | 21.78% | +129.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRFM и SVOL
SRFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRFM Surf Air Mobility Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SRFM and SVOL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRFM has higher volatility (40.17%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, SRFM dropped -97.88% vs SVOL's -33.50%.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRFM и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор