PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SREZX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SREZX с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SREZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SREZX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SREZX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SREZX
PGIM Select Real Estate Fund		3.98%7.31%6.58%13.02%-26.16%28.83%3.63%30.87%-4.12%10.38%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, SREZX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции SREZX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.51% против 14.04% соответственно.

SREZX

1 день
1.88%
1 месяц
-7.59%
С начала года
3.98%
6 месяцев
1.89%
1 год
11.49%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.63%
10 лет*
6.51%

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Select Real Estate Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SREZX:
SREZX с BNDSREZX с FSHOXSREZX с VNQSREZX с XHBSREZX с BTC-USDSREZX с VGRLXSREZX с VGSNX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий SREZX и SWPPX

SREZX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

SREZX
PGIM Select Real Estate Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SREZX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SREZX
Ранг доходности на риск SREZX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SREZX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SREZX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SREZX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SREZX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SREZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SREZX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SREZXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.97

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.49

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

7.29

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SREZX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SREZX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SREZX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SREZXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между SREZX и SWPPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SREZX и SWPPX

Дивидендная доходность SREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SREZX
PGIM Select Real Estate Fund		2.41%2.50%2.55%2.81%1.59%4.54%2.12%3.41%4.58%1.36%4.15%6.11%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок SREZX и SWPPX

Максимальная просадка SREZX за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SREZX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SREZXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-55.06%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-12.10%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.10%

-24.51%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-33.80%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-6.26%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-10.00%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.52%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SREZX и SWPPX

PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.19% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SREZXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.36%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.55%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

18.32%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.94%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

18.21%

-0.90%