Сравнение SREZX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SREZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SREZX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SREZX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SREZX PGIM Select Real Estate Fund | 3.98% | 7.31% | 6.58% | 13.02% | -26.16% | 28.83% | 3.63% | 30.87% | -4.12% | 10.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SREZX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SREZX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 6.51% против 1.68% соответственно.
SREZX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 6.51%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SREZX и BND
SREZX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
SREZX vs. BND — Ранг доходности на риск
SREZX
BND
Сравнение SREZX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SREZX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.75 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 4.78 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SREZX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SREZX и BND составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SREZX и BND
Дивидендная доходность SREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SREZX PGIM Select Real Estate Fund | 2.41% | 2.50% | 2.55% | 2.81% | 1.59% | 4.54% | 2.12% | 3.41% | 4.58% | 1.36% | 4.15% | 6.11% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SREZX и BND
Максимальная просадка SREZX за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SREZX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SREZX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -18.58% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -2.44% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.10% | -17.91% | -16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -18.58% | -20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -2.54% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -3.07% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.90% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SREZX и BND
PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SREZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SREZX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 1.63% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 2.52% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 4.30% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 6.00% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 5.52% | +11.79% |