Сравнение SREZX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
SREZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SREZX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SREZX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SREZX PGIM Select Real Estate Fund | 3.98% | 7.31% | 6.58% | 13.02% | -26.16% | 28.83% | 3.63% | 30.87% | -4.12% | 10.38% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SREZX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции SREZX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.51% против 4.69% соответственно.
SREZX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 6.51%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SREZX и VNQ
SREZX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
SREZX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
SREZX
VNQ
Сравнение SREZX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SREZX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.13 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.30 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.18 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 0.70 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SREZX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.13 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SREZX и VNQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SREZX и VNQ
Дивидендная доходность SREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SREZX PGIM Select Real Estate Fund | 2.41% | 2.50% | 2.55% | 2.81% | 1.59% | 4.54% | 2.12% | 3.41% | 4.58% | 1.36% | 4.15% | 6.11% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок SREZX и VNQ
Максимальная просадка SREZX за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SREZX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SREZX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -73.07% | +33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -12.44% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.10% | -34.48% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -42.40% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -9.24% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -13.71% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.21% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SREZX и VNQ
PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SREZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SREZX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.57% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.28% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 16.31% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.80% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 20.70% | -3.39% |