PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SREZX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SREZX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

SREZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SREZX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SREZX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SREZX
PGIM Select Real Estate Fund		3.98%7.31%6.58%13.02%-26.16%28.83%3.63%30.87%-4.12%10.38%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, SREZX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции SREZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 6.51% против 2.25% соответственно.

SREZX

1 день
1.88%
1 месяц
-7.59%
С начала года
3.98%
6 месяцев
1.89%
1 год
11.49%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.63%
10 лет*
6.51%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Select Real Estate Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с SREZX:
SREZX с BNDSREZX с FSHOXSREZX с SWPPXSREZX с VNQSREZX с XHBSREZX с BTC-USDSREZX с GRIFX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий SREZX и PBSMX

SREZX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

SREZX
PGIM Select Real Estate Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

SREZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SREZX
Ранг доходности на риск SREZX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SREZX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SREZX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SREZX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SREZX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SREZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SREZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SREZXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.84

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.88

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.76

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

10.65

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SREZX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SREZX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SREZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SREZXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.84

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.60

-1.23

Корреляция

Корреляция между SREZX и PBSMX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SREZX и PBSMX

Дивидендная доходность SREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SREZX
PGIM Select Real Estate Fund		2.41%2.50%2.55%2.81%1.59%4.54%2.12%3.41%4.58%1.36%4.15%6.11%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SREZX и PBSMX

Максимальная просадка SREZX за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SREZX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SREZXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-10.70%

-28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-1.65%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.10%

-10.70%

-23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-10.70%

-28.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-1.29%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-0.88%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.43%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SREZX и PBSMX

PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SREZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SREZXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

0.67%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

1.33%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

2.29%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

2.86%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

2.62%

+14.69%