PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRET с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRET с IFGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).

SRET и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SRET и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRET и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		-1.00%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям IFGL по среднегодовой доходности: 1.19% против 1.80% соответственно.

SRET

1 день
0.33%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.80%
3 года*
7.57%
5 лет*
1.37%
10 лет*
1.19%

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend REIT ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRET:
SRET с KBWYSRET с VNQSRET с SCHHSRET с SPRESRET с NETLSRET с FRSRET с ACRE
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV

Сравнение комиссий SRET и IFGL

SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.

SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF

Доходность на риск

SRET vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRET c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRETIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.29

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.82

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.35

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

5.78

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRET vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRETIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.29

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.04

0.00

Корреляция

Корреляция между SRET и IFGL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и IFGL

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности IFGL в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.21%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок SRET и IFGL

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и IFGL.

Загрузка...

Показатели просадок

SRETIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-67.94%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-14.38%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-38.47%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

-40.38%

-26.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.69%

-14.18%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.48%

-16.72%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.35%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и IFGL

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 5.42%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRETIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.38%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.70%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

14.45%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.17%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

16.49%

+8.11%