PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRET с EEI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRET с EEI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L).

SRET и EEI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. EEI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SRET и EEI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRET и EEI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		-1.00%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		7.45%36.41%-9.19%11.52%-9.94%4.83%-13.93%12.76%-15.56%20.40%
Разные валюты инструментов

SRET торгуется в USD, в то время как EEI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у EEI.L с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям EEI.L по среднегодовой доходности: 1.19% против 3.55% соответственно.

SRET

1 день
0.33%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.80%
3 года*
7.57%
5 лет*
1.37%
10 лет*
1.19%

EEI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.96%
С начала года
7.45%
6 месяцев
12.60%
1 год
27.52%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.12%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend REIT ETF

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с NETLSRET с FRSRET с ACRE
Часто сравнивают с EEI.L:
EEI.L с EEIP.LEEI.L с FEUI.LEEI.L с FEQD.LEEI.L с FEUQ.DEEEI.L с IUKD.LEEI.L с SDUE.LEEI.L с BTCW

Сравнение комиссий SRET и EEI.L

SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EEI.L в 0.29%.

SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

SRET vs. EEI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EEI.L
Ранг доходности на риск EEI.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEI.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEI.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEI.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEI.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRET c EEI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRETEEI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.69

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.13

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.42

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

11.19

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRET vs. EEI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа EEI.L равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и EEI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRETEEI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.69

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.09

-0.05

Корреляция

Корреляция между SRET и EEI.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и EEI.L

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности EEI.L в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.21%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		0.05%0.05%0.07%0.06%0.05%0.05%0.06%0.06%0.05%0.04%0.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок SRET и EEI.L

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки EEI.L в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и EEI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SRETEEI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-37.68%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-10.72%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-17.71%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

-37.68%

-29.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.69%

-2.17%

-25.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.48%

-11.35%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.13%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и EEI.L

Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SRET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRETEEI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.98%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.52%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

16.06%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

17.97%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

20.56%

+4.04%