Сравнение EEI.L с FEUQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE).
EEI.L и FEUQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. FEUQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Europe Quality Income. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEI.L и FEUQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEI.L и FEUQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEI.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 8.67% | 26.84% | -7.65% | 5.93% | 0.84% | 5.79% | -17.36% | 9.57% | -10.50% | -0.07% |
FEUQ.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 2.97% | 24.81% | 1.01% | 15.56% | -11.65% | 16.32% | 2.96% | 23.68% | -7.78% | -0.59% |
Разные валюты инструментов
EEI.L торгуется в GBp, в то время как FEUQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEI.L показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у FEUQ.DE с доходностью 2.97%.
EEI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 4.36%
FEUQ.DE
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEI.L и FEUQ.DE
EEI.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEUQ.DE в 0.30%.
Доходность на риск
EEI.L vs. FEUQ.DE — Ранг доходности на риск
EEI.L
FEUQ.DE
Сравнение EEI.L c FEUQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEI.L | FEUQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.32 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.80 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.18 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 7.62 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEI.L | FEUQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.32 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.47 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EEI.L и FEUQ.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEI.L и FEUQ.DE
Дивидендная доходность EEI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FEUQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEI.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
FEUQ.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEI.L и FEUQ.DE
Максимальная просадка EEI.L за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки FEUQ.DE в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEI.L и FEUQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEI.L | FEUQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -33.84% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -12.63% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -25.53% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -4.82% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -5.96% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.53% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEI.L и FEUQ.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) составляет 4.56%, в то время как у Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что EEI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEI.L | FEUQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.07% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 9.11% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 14.84% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.56% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.37% | +2.08% |