PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEI.L с IUKD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEI.L и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEI.L и IUKD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
8.67%26.84%-7.65%5.93%0.84%5.79%-17.36%9.57%-10.50%9.30%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
4.23%32.12%12.27%5.81%-1.44%23.43%-17.92%18.86%-14.11%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, EEI.L показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у IUKD.L с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции EEI.L уступали акциям IUKD.L по среднегодовой доходности: 4.36% против 6.92% соответственно.


EEI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
14.05%
1 год
23.86%
3 года*
9.49%
5 лет*
6.95%
10 лет*
4.36%

IUKD.L

1 день
1.27%
1 месяц
-5.03%
С начала года
4.23%
6 месяцев
14.22%
1 год
29.16%
3 года*
17.29%
5 лет*
12.62%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

iShares UK Dividend UCITS ETF

Сравнение комиссий EEI.L и IUKD.L

EEI.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.


Доходность на риск

EEI.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEI.L
Ранг доходности на риск EEI.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEI.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEI.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEI.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEI.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEI.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEI.LIUKD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.14

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.68

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

3.00

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.03

11.87

+1.16

EEI.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEI.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUKD.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEI.L и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEI.LIUKD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.14

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.91

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Корреляция

Корреляция между EEI.L и IUKD.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEI.L и IUKD.L

Дивидендная доходность EEI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IUKD.L в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
0.05%0.05%0.07%0.06%0.05%0.05%0.06%0.06%0.05%0.04%0.03%0.04%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
4.66%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Просадки

Сравнение просадок EEI.L и IUKD.L

Максимальная просадка EEI.L за все время составила -37.68%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEI.L и IUKD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EEI.LIUKD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-61.95%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.92%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-19.93%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-44.34%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-6.08%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-15.07%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.51%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EEI.L и IUKD.L

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) составляет 4.56%, в то время как у iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что EEI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEI.LIUKD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.31%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.71%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

13.56%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

13.87%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.22%

+0.23%