PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEI.L с FEUI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEI.L с FEUI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L).

EEI.L и FEUI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. FEUI.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEI.L и FEUI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEI.L и FEUI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		8.67%26.84%-7.65%5.93%0.84%5.79%-17.36%3.02%
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		2.43%23.71%1.32%15.55%-11.16%17.18%2.92%3.11%
Разные валюты инструментов

EEI.L торгуется в GBp, в то время как FEUI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEI.L показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у FEUI.L с доходностью 2.43%.

EEI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
14.05%
1 год
23.86%
3 года*
9.49%
5 лет*
6.95%
10 лет*
4.36%

FEUI.L

1 день
1.94%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.43%
6 месяцев
7.91%
1 год
18.49%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с EEI.L:
EEI.L с EEIP.LEEI.L с FEQD.LEEI.L с FEUQ.DEEEI.L с IUKD.LEEI.L с SDUE.LEEI.L с BTCWEEI.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с FEUI.L:
FEUI.L с ISF.LFEUI.L с GRIDFEUI.L с SDUE.LFEUI.L с VYMFEUI.L с VYMIFEUI.L с VUAA.LFEUI.L с 18M2.DE

Сравнение комиссий EEI.L и FEUI.L

EEI.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEUI.L в 0.30%.

FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

EEI.L vs. FEUI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEI.L
Ранг доходности на риск EEI.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEI.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEI.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEI.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEI.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FEUI.L
Ранг доходности на риск FEUI.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEI.L c FEUI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEI.LFEUI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.33

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.75

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

1.98

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.03

6.96

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEI.L vs. FEUI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEI.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FEUI.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEI.L и FEUI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEI.LFEUI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.26

Корреляция

Корреляция между EEI.L и FEUI.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEI.L и FEUI.L

Дивидендная доходность EEI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FEUI.L в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		0.05%0.05%0.07%0.06%0.05%0.05%0.06%0.06%0.05%0.04%0.03%0.04%
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.05%3.02%3.63%3.66%3.71%2.93%2.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEI.L и FEUI.L

Максимальная просадка EEI.L за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки FEUI.L в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEI.L и FEUI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EEI.LFEUI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-26.77%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.57%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-23.06%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-6.12%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-5.28%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.73%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EEI.L и FEUI.L

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) составляет 4.56%, в то время как у Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что EEI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEI.LFEUI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.81%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.14%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

13.85%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

14.11%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.81%

+1.64%