PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEI.L с BTCW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEI.L с BTCW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW).

EEI.L и BTCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EEI.L и BTCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEI.L и BTCW

2026 (YTD)20252024
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		8.67%26.84%-4.34%
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-20.95%-12.74%103.99%
Разные валюты инструментов

EEI.L торгуется в GBp, в то время как BTCW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEI.L показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у BTCW с доходностью -20.95%.

EEI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
14.05%
1 год
23.86%
3 года*
9.49%
5 лет*
6.95%
10 лет*
4.36%

BTCW

1 день
0.27%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-20.95%
6 месяцев
-41.14%
1 год
-21.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Wisdom Tree Bitcoin Fund

Часто сравнивают с EEI.L:
EEI.L с EEIP.LEEI.L с FEUI.LEEI.L с FEQD.LEEI.L с FEUQ.DEEEI.L с IUKD.LEEI.L с SDUE.LEEI.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCE.DEBTCW с BTCOBTCW с BITBBTCW с ARKB

Сравнение комиссий EEI.L и BTCW

EEI.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BTCW в 0.30%.

BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

EEI.L vs. BTCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEI.L
Ранг доходности на риск EEI.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEI.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEI.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEI.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEI.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEI.L c BTCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEI.LBTCWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

-0.50

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

-0.47

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.95

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.39

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.03

-0.85

+13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEI.L vs. BTCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEI.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BTCW равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEI.L и BTCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEI.LBTCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.50

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.10

Корреляция

Корреляция между EEI.L и BTCW составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEI.L и BTCW

Дивидендная доходность EEI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BTCW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		0.05%0.05%0.07%0.06%0.05%0.05%0.06%0.06%0.05%0.04%0.03%0.04%
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEI.L и BTCW

Максимальная просадка EEI.L за все время составила -37.68%, что меньше максимальной просадки BTCW в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEI.L и BTCW.

Загрузка...

Показатели просадок

EEI.LBTCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-49.29%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-49.29%

+38.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-45.80%

+43.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-14.16%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

23.23%

-21.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EEI.L и BTCW

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) составляет 4.56%, в то время как у Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что EEI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEI.LBTCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

12.52%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

35.52%

-27.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

44.34%

-31.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

50.49%

-35.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

50.49%

-33.04%