Сравнение EEI.L с SDUE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) и iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L).
EEI.L и SDUE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. SDUE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEI.L и SDUE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEI.L и SDUE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEI.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 8.67% | 26.84% | -7.65% | 5.93% | 0.84% | 5.79% | -17.36% | 9.57% | -3.41% |
SDUE.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | -1.83% | 25.09% | 4.69% | 15.67% | -5.45% | 17.19% | 4.26% | 20.28% | -2.54% |
Разные валюты инструментов
EEI.L торгуется в GBp, в то время как SDUE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDUE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEI.L показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у SDUE.L с доходностью -1.83%.
EEI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 4.36%
SDUE.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEI.L и SDUE.L
EEI.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SDUE.L в 0.12%.
Доходность на риск
EEI.L vs. SDUE.L — Ранг доходности на риск
EEI.L
SDUE.L
Сравнение EEI.L c SDUE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) и iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEI.L | SDUE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.12 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.50 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.31 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 4.87 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEI.L | SDUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.12 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.63 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между EEI.L и SDUE.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEI.L и SDUE.L
Дивидендная доходность EEI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SDUE.L в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEI.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
SDUE.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 2.98% | 3.47% | 3.16% | 3.24% | 2.54% | 2.03% | 3.43% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEI.L и SDUE.L
Максимальная просадка EEI.L за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки SDUE.L в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEI.L и SDUE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEI.L | SDUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -27.99% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -11.10% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -17.27% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -8.84% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -3.84% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.99% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEI.L и SDUE.L
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) составляет 4.56%, в то время как у iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что EEI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDUE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEI.L | SDUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 6.33% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 9.25% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 14.03% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 13.90% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.71% | +1.74% |