PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRDAX с TALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRDAX с TALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).

SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SRDAX и TALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRDAX и TALTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, SRDAX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у TALTX с доходностью 1.31%.

SRDAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.51%
1 год
2.74%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с QSPRXSRDAX с QRPRXSRDAX с SHRIX
Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX

Сравнение комиссий SRDAX и TALTX

SRDAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.

SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

SRDAX vs. TALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRDAX c TALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRDAXTALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.28

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.72

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.82

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

3.36

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRDAX vs. TALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRDAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TALTX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRDAX и TALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRDAXTALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.28

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.82

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.92

+0.28

Корреляция

Корреляция между SRDAX и TALTX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRDAX и TALTX

Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности TALTX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%

Просадки

Сравнение просадок SRDAX и TALTX

Максимальная просадка SRDAX за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и TALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRDAXTALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-14.24%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-5.15%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.90%

-6.38%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.55%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.37%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.55%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SRDAX и TALTX

Текущая волатильность для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) составляет 0.84%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRDAXTALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.16%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.59%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

5.38%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

4.69%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

4.73%

+2.14%