PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRDAX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRDAX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SRDAX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRDAX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, SRDAX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 2.52%.

SRDAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.51%
1 год
2.74%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с QSPRXSRDAX с SHRIXSRDAX с QRPRX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий SRDAX и JAAAX

SRDAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

SRDAX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRDAX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRDAXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.75

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.35

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.88

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

9.41

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRDAX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRDAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRDAX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRDAXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.75

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.98

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.84

+0.37

Корреляция

Корреляция между SRDAX и JAAAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRDAX и JAAAX

Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок SRDAX и JAAAX

Максимальная просадка SRDAX за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRDAXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-15.72%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-4.43%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.90%

-6.28%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.61%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.06%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.88%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SRDAX и JAAAX

Текущая волатильность для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) составляет 0.84%, в то время как у John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRDAXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.16%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.74%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.73%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

4.22%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

4.38%

+2.49%