PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRAAX с SDLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRAAX с SDLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX).

SRAAX управляется SEI. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SRAAX и SDLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRAAX и SDLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRAAX
SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund		0.72%6.05%4.05%4.07%-4.43%6.98%5.08%4.59%-0.03%0.42%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, SRAAX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у SDLAX с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции SRAAX уступали акциям SDLAX по среднегодовой доходности: 2.77% против 13.80% соответственно.

SRAAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.35%
3 года*
4.20%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.77%

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с SRAAX:
SRAAX с VOOSRAAX с FIPDXSRAAX с FSPWXSRAAX с FSTZXSRAAX с IPBAXSRAAX с SEIAXSRAAX с SGYAX
Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX

Сравнение комиссий SRAAX и SDLAX

SRAAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDLAX в 0.67%.

SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
SRAAX
SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund

Доходность на риск

SRAAX vs. SDLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRAAX
Ранг доходности на риск SRAAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRAAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRAAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRAAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRAAX c SDLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRAAXSDLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.93

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.40

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.47

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

6.80

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRAAX vs. SDLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRAAX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SDLAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRAAX и SDLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRAAXSDLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.93

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.46

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.61

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.64

+0.32

Корреляция

Корреляция между SRAAX и SDLAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRAAX и SDLAX

Дивидендная доходность SRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SDLAX в 14.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRAAX
SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund		4.22%4.25%3.35%2.58%7.65%6.49%0.56%1.75%2.63%1.12%0.00%0.00%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%

Просадки

Сравнение просадок SRAAX и SDLAX

Максимальная просадка SRAAX за все время составила -6.72%, что меньше максимальной просадки SDLAX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRAAX и SDLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRAAXSDLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.72%

-35.25%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-12.43%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.72%

-35.25%

+28.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.72%

-35.25%

+28.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-13.70%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-5.75%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.68%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SRAAX и SDLAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) составляет 0.67%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что SRAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRAAXSDLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

6.07%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

9.97%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

18.96%

-16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

26.02%

-22.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

22.68%

-19.93%