SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) показал доход в 0.72% с начала года и 3.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRAAX составила 2.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SRAAX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.

SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund: годовая альфа составляет 2.38%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 07.07.2009.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (8.81%) было выше, чем в снижении (2.81%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SRAAX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SRAAX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund показал максимальную просадку в 6.72%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.