PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRAAX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRAAX с FSTZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRAAX (SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund) and FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, SRAAX returned 4.72%/yr vs 4.77%/yr for FSTZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SRAAX charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for FSTZX.

Доходность

Сравнение доходности SRAAX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRAAX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у FSTZX с доходностью 0.67%.

SRAAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
1.32%
С начала года
1.42%
1 год
2.84%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.76%

FSTZX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
0.47%
С начала года
0.67%
1 год
2.27%
3 года*
4.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRAAX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
SRAAX
SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund		1.42%6.05%4.05%4.07%-4.43%3.07%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.67%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Correlation

The correlation between SRAAX and FSTZX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between SRAAX and FSTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с SRAAX:
SRAAX с VOOSRAAX с LIFAXSRAAX с CAVAXSRAAX с BIIPXSRAAX с IBRIXSRAAX с SGYAXSRAAX с SDLAX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FZROXFSTZX с FIPDXFSTZX с FAGIXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с TDTF

Доходность на риск

SRAAX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRAAX
Ранг доходности на риск SRAAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRAAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRAAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRAAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRAAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRAAX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRAAXFSTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.15

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.46

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.66

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

8.57

+0.85

SRAAX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRAAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FSTZX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRAAX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRAAX и FSTZX

Максимальная просадка SRAAX за все время составила -6.72%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRAAX и FSTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRAAXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.72%

-5.30%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-1.49%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-1.49%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.39%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.08%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.29%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SRAAX и FSTZX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) составляет 0.78%, в то время как у Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что SRAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRAAXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.51%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

1.84%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

2.16%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

2.84%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.76%

2.84%

-0.08%

Сравнение комиссий SRAAX и FSTZX

SRAAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRAAX и FSTZX

Дивидендная доходность SRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FSTZX в 2.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		2.87%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRAAX
SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund		5.06%4.25%3.35%2.58%7.65%6.49%0.56%1.75%2.63%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SRAAX and FSTZX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTZX has higher volatility (1.51%) compared to SRAAX (0.78%). In terms of maximum drawdown, SRAAX dropped -6.72% vs FSTZX's -5.30%.

SRAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRAAX и FSTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор