PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRAAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRAAX с SGYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRAAX (SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund) and SGYAX (SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund) are both mutual funds - SRAAX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by SEI, while SGYAX is a High Yield Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SRAAX returned 2.84%/yr vs 5.88%/yr for SGYAX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SRAAX charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for SGYAX.

Доходность

Сравнение доходности SRAAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRAAX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции SRAAX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 2.84% против 5.88% соответственно.

SRAAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.20%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.06%
10 лет*
2.84%

SGYAX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.02%
1 год
6.83%
3 года*
8.58%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRAAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRAAX
SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund		1.79%6.05%4.05%4.07%-4.43%6.98%5.08%4.59%-0.03%0.42%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		1.44%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Correlation

The correlation between SRAAX and SGYAX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.18

The correlation between SRAAX and SGYAX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SRAAX:
SRAAX с VOOSRAAX с LIFAXSRAAX с BIIPXSRAAX с CAVAXSRAAX с FSTZXSRAAX с FIPDXSRAAX с SDLAX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с BRHYXSGYAX с FFHCXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с VOOSGYAX с SEIMX

Доходность на риск

SRAAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRAAX
Ранг доходности на риск SRAAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRAAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRAAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRAAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRAAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRAAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRAAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRAAXSGYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.00

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.76

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

2.47

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

10.56

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRAAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRAAX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGYAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRAAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRAAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.00

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.63

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SRAAX и SGYAX

Максимальная просадка SRAAX за все время составила -6.72%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRAAX и SGYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRAAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.72%

-45.51%

+38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-2.77%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-4.18%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.72%

-15.45%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.72%

-21.85%

+15.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.14%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-6.05%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.65%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SRAAX и SGYAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) составляет 0.57%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что SRAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRAAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.02%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

2.68%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

3.43%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

4.79%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

5.31%

-2.56%

Сравнение комиссий SRAAX и SGYAX

SRAAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGYAX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRAAX и SGYAX

Дивидендная доходность SRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SGYAX в 8.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.76%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
SRAAX
SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund		3.48%4.25%3.35%2.58%7.65%6.49%0.56%1.75%2.63%1.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRAAX and SGYAX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGYAX has higher volatility (1.02%) compared to SRAAX (0.57%). In terms of maximum drawdown, SRAAX dropped -6.72% vs SGYAX's -45.51%.

SRAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRAAX и SGYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор