Сравнение SRAAX с FIPDX
SRAAX (SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, SRAAX returned 2.84%/yr vs 2.67%/yr for FIPDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRAAX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.
Доходность
Сравнение доходности SRAAX и FIPDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRAAX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции SRAAX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.67% соответственно.
SRAAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 2.84%
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам SRAAX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRAAX SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund | 1.79% | 6.05% | 4.05% | 4.07% | -4.43% | 6.98% | 5.08% | 4.59% | -0.03% | 0.42% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.66% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Correlation
The correlation between SRAAX and FIPDX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г. | 0.73 |
The correlation between SRAAX and FIPDX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRAAX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
SRAAX
FIPDX
Сравнение SRAAX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRAAX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 2.65 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.45 | 7.78 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRAAX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.53 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.21 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.50 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.41 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SRAAX и FIPDX
Максимальная просадка SRAAX за все время составила -6.72%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRAAX и FIPDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRAAX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.72% | -14.32% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -1.94% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -4.49% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | -14.32% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.72% | -14.32% | +7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.11% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -4.47% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.66% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRAAX и FIPDX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) составляет 0.57%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что SRAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRAAX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.90% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 2.30% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 3.38% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 5.98% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 5.37% | -2.62% |
Сравнение комиссий SRAAX и FIPDX
SRAAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRAAX и FIPDX
Дивидендная доходность SRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FIPDX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.79% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
SRAAX SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund | 3.48% | 4.25% | 3.35% | 2.58% | 7.65% | 6.49% | 0.56% | 1.75% | 2.63% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRAAX and FIPDX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIPDX has higher volatility (0.90%) compared to SRAAX (0.57%). In terms of maximum drawdown, SRAAX dropped -6.72% vs FIPDX's -14.32%.
SRAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRAAX и FIPDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор