Сравнение SQS с PID
SQS (Sapient Quality Select ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. SQS is actively managed, while PID is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SQS charges 0.80%/yr vs 0.56%/yr for PID.
Доходность
Сравнение доходности SQS и PID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PID
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам SQS и PID
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQS Sapient Quality Select ETF | 8.85% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 1.28% |
Correlation
The correlation between SQS and PID is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQS vs. PID — Ранг доходности на риск
SQS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PID
Сравнение SQS c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapient Quality Select ETF (SQS) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQS | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQS и PID
Максимальная просадка SQS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQS и PID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQS | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -66.34% | +58.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -4.10% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -13.00% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQS и PID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQS | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 9.74% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 13.96% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.60% | +1.33% |
Сравнение комиссий SQS и PID
SQS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQS и PID
SQS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.60% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
SQS Sapient Quality Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQS and PID have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for SQS.
PID has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for SQS.
They also come from different issuers: Sapient and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for SQS and 0.56% for PID.
Подберите оптимальное распределение для SQS и PID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор