Сравнение SQS с KLMT
SQS (Sapient Quality Select ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. SQS is actively managed, while KLMT is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SQS charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности SQS и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQS и KLMT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQS Sapient Quality Select ETF | 8.85% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 13.58% |
Correlation
The correlation between SQS and KLMT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQS vs. KLMT — Ранг доходности на риск
SQS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KLMT
Сравнение SQS c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapient Quality Select ETF (SQS) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQS | KLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQS и KLMT
Максимальная просадка SQS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQS и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQS | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -16.87% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -1.29% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -1.90% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQS и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQS | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 13.37% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 15.98% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 15.98% | +2.95% |
Сравнение комиссий SQS и KLMT
SQS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQS и KLMT
SQS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.77% | 1.95% | 0.85% |
SQS Sapient Quality Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQS and KLMT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for SQS.
KLMT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for SQS.
They also come from different issuers: Sapient and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for SQS and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для SQS и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор