Сравнение SQQQ с MVLL
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SQQQ returned -59.41% vs 598.83% for MVLL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 621.98%.
SQQQ
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -40.98%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- -59.41%
- 3 года*
- -54.63%
- 5 лет*
- -47.03%
- 10 лет*
- -56.54%
MVLL
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 48.86%
- С начала года
- 621.98%
- 6 месяцев
- 595.95%
- 1 год
- 598.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQQQ и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.98% | -58.43% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 621.98% | -8.44% |
Correlation
The correlation between SQQQ and MVLL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.62 |
The correlation between SQQQ and MVLL has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SQQQ и MVLL
Секторы
SQQQ
MVLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SQQQ
MVLL
-
Сырьевые материалы
SQQQ
-
MVLL
-
Коммуникационные услуги
SQQQ
-
MVLL
-
Потребительский циклический сектор
SQQQ
-
MVLL
-
Потребительский защитный сектор
SQQQ
-
MVLL
-
Энергетика
SQQQ
-
MVLL
-
Здравоохранение
SQQQ
-
MVLL
-
Промышленность
SQQQ
-
MVLL
-
Недвижимость
SQQQ
-
MVLL
-
Технологии
SQQQ
-
MVLL
Коммунальные услуги
SQQQ
-
MVLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. MVLL — Ранг доходности на риск
SQQQ
MVLL
Сравнение SQQQ c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.48 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 12.35 | -13.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 24.79 | -26.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и MVLL
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.02% | -40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.23% | -48.93% | -13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -30.06% | -69.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.73% | -22.46% | -70.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 24.33% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и MVLL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 26.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 86.62%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | 86.62% | -60.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.25% | 113.26% | -70.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.47% | 144.62% | -91.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.54% | 146.85% | -79.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.45% | 146.85% | -80.40% |
Сравнение комиссий SQQQ и MVLL
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и MVLL
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.12% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SQQQ and MVLL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (86.62%) compared to SQQQ (26.22%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 598.83% vs -59.41% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 26.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 598.83% return vs -59.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.00% for MVLL.
SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор