PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с MVLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SQQQ returned -64.38% vs 1188.23% for MVLL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%

MVLL

1 день
9.51%
1 месяц
210.19%
С начала года
932.29%
6 месяцев
650.49%
1 год
1,188.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и MVLL

2026 (YTD)2025
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-57.58%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		932.29%-10.19%

Correlation

The correlation between SQQQ and MVLL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.60

The correlation between SQQQ and MVLL has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и MVLL

Секторы
SQQQ
MVLL

Финансовые услуги

97.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
97.1%
MVLL

-

Сырьевые материалы

SQQQ

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

MVLL

-

Энергетика

SQQQ

-

MVLL

-

Здравоохранение

SQQQ

-

MVLL

-

Промышленность

SQQQ

-

MVLL

-

Недвижимость

SQQQ

-

MVLL

-

Технологии

SQQQ

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

SQQQ vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
9.04

-10.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
4.76

-7.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.63

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

24.55

-25.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

51.11

-52.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

9.04

-10.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

3.62

-4.49

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и MVLL

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.02%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-48.93%

-17.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-22.35%

-70.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

23.46%

+12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 13.81%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

60.89%

-47.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

96.34%

-59.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

133.35%

-85.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.61%

139.62%

-73.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.10%

139.62%

-73.52%

Сравнение комиссий SQQQ и MVLL

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и MVLL

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and MVLL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.89%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs -64.38% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs -64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for MVLL.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор