PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с DLLL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SQQQ returned -59.41% vs 659.60% for DLLL. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 687.71%.

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%

DLLL

1 день
-11.22%
1 месяц
61.53%
С начала года
687.71%
6 месяцев
654.85%
1 год
659.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и DLLL

2026 (YTD)2025
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-47.89%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		687.71%-3.72%

Correlation

The correlation between SQQQ and DLLL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.53

The correlation between SQQQ and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и DLLL

Секторы
SQQQ
DLLL

Финансовые услуги

122.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
122.0%
DLLL

-

Сырьевые материалы

SQQQ

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

DLLL

-

Энергетика

SQQQ

-

DLLL

-

Здравоохранение

SQQQ

-

DLLL

-

Промышленность

SQQQ

-

DLLL

-

Недвижимость

SQQQ

-

DLLL

-

Технологии

SQQQ

-

DLLL
66.6%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDGDLLL с NVD

Доходность на риск

SQQQ vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
5.06

-6.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
4.29

-6.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.53

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

11.64

-12.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

23.64

-25.48

SQQQ vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и DLLL

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.58%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.23%

-57.19%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-25.49%

-74.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.73%

-25.83%

-66.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

28.11%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 26.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 63.60%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.22%

63.60%

-37.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.25%

103.41%

-60.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.47%

131.51%

-78.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.54%

129.72%

-62.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.45%

129.72%

-63.27%

Сравнение комиссий SQQQ и DLLL

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и DLLL

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and DLLL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (63.60%) compared to SQQQ (26.22%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 659.60% vs -59.41% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 26.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 659.60% return vs -59.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.00% for DLLL.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор