Сравнение SQQQ с DLLL
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SQQQ returned -54.36% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQQQ и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -47.89% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between SQQQ and DLLL is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.55 |
The correlation between SQQQ and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SQQQ и DLLL
Секторы
SQQQ
DLLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SQQQ
DLLL
-
Сырьевые материалы
SQQQ
-
DLLL
-
Коммуникационные услуги
SQQQ
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
SQQQ
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
SQQQ
-
DLLL
-
Энергетика
SQQQ
-
DLLL
-
Здравоохранение
SQQQ
-
DLLL
-
Промышленность
SQQQ
-
DLLL
-
Недвижимость
SQQQ
-
DLLL
-
Технологии
SQQQ
-
DLLL
Коммунальные услуги
SQQQ
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SQQQ
DLLL
Сравнение SQQQ c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.46 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 9.53 | -10.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 19.00 | -20.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и DLLL
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -68.58% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -57.19% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -34.75% | -65.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.76% | -25.70% | -67.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 28.64% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 22.32%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 43.56% | -21.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 110.12% | -63.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 136.53% | -80.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 131.16% | -63.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 131.16% | -64.59% |
Сравнение комиссий SQQQ и DLLL
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и DLLL
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SQQQ and DLLL have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to SQQQ (22.32%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -54.36% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for DLLL.
SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор