Сравнение SQLV с RYTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Total Return Fund (RYTRX).
SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и RYTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и RYTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
RYTRX Royce Total Return Fund | -2.76% | 2.57% | 9.96% | 24.39% | -13.59% | 25.58% | 3.84% | 23.53% | -12.68% | 9.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у RYTRX с доходностью -2.76%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
RYTRX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и RYTRX
SQLV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RYTRX в 1.25%.
Доходность на риск
SQLV vs. RYTRX — Ранг доходности на риск
SQLV
RYTRX
Сравнение SQLV c RYTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Total Return Fund (RYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | RYTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.27 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.55 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.27 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 0.77 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | RYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.27 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и RYTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и RYTRX
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности RYTRX в 13.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
RYTRX Royce Total Return Fund | 13.34% | 12.72% | 7.73% | 9.77% | 15.94% | 32.86% | 20.91% | 9.54% | 23.54% | 13.86% | 9.56% | 14.86% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и RYTRX
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки RYTRX в -54.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и RYTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | RYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -54.24% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -14.66% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -24.31% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -11.48% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -6.30% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 5.10% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и RYTRX
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Royce Total Return Fund (RYTRX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | RYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.63% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.95% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 22.13% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.36% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 21.15% | +2.35% |