PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с RYTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с RYTRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and RYTRX (Royce Total Return Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, SQLV returned 6.01%/yr vs 5.45%/yr for RYTRX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQLV charges 0.60%/yr vs 1.25%/yr for RYTRX.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и RYTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Total Return Fund (RYTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у RYTRX с доходностью 6.11%.

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

RYTRX

1 день
0.14%
1 месяц
0.97%
С начала года
6.11%
6 месяцев
7.04%
1 год
15.30%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.45%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и RYTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%
RYTRX
Royce Total Return Fund		6.11%2.57%9.96%24.39%-13.59%25.58%3.84%23.53%-12.68%9.42%

Correlation

The correlation between SQLV and RYTRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.76

The correlation between SQLV and RYTRX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Total Return Fund

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с VORYTRX с RYDVXRYTRX с RYVFXRYTRX с RYOTXRYTRX с RYVPXRYTRX с RYSEX

Доходность на риск

SQLV vs. RYTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c RYTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Total Return Fund (RYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVRYTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.02

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.60

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.29

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

3.60

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. RYTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа RYTRX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и RYTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVRYTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SQLV и RYTRX

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки RYTRX в -54.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и RYTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVRYTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-54.24%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-13.33%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-23.68%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-24.31%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-3.41%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-6.29%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.76%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и RYTRX

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Total Return Fund (RYTRX) имеют волатильность 4.30% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVRYTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.11%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.05%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

16.85%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

20.30%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

21.17%

+2.19%

Сравнение комиссий SQLV и RYTRX

SQLV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RYTRX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и RYTRX

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RYTRX в 12.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTRX
Royce Total Return Fund		12.23%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SQLV and RYTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQLV has higher volatility (4.30%) compared to RYTRX (4.11%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs RYTRX's -54.24%.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и RYTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор