PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с RYIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с RYIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and RYIPX (Royce International Premier Fund) are both funds - SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while RYIPX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 5 years, SQLV returned 6.01%/yr vs -3.43%/yr for RYIPX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SQLV charges 0.60%/yr vs 1.44%/yr for RYIPX.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и RYIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у RYIPX с доходностью 4.18%.

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

RYIPX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.84%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.81%
1 год
3.26%
3 года*
2.57%
5 лет*
-3.43%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и RYIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%
RYIPX
Royce International Premier Fund		4.18%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%13.62%

Correlation

The correlation between SQLV and RYIPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.48

The correlation between SQLV and RYIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce International Premier Fund

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RYOTXRYIPX с RIPIXRYIPX с RYDVXRYIPX с RYVFXRYIPX с KGGIX

Доходность на риск

SQLV vs. RYIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c RYIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVRYIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.21

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.39

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.16

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

0.40

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. RYIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа RYIPX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и RYIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVRYIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.21

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.22

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SQLV и RYIPX

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки RYIPX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и RYIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVRYIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-42.14%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-16.68%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-17.43%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-42.14%

+15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-24.55%

+22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-12.35%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

6.86%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и RYIPX

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Royce International Premier Fund (RYIPX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVRYIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.13%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.56%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

13.07%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

15.42%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

15.23%

+8.13%

Сравнение комиссий SQLV и RYIPX

SQLV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RYIPX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и RYIPX

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности RYIPX в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.76%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and RYIPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (4.30%) compared to RYIPX (3.13%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs RYIPX's -42.14%.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и RYIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор