Сравнение SQLV с JHSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC).
SQLV и JHSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и JHSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и JHSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 5.23% |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 2.14% | 6.88% | 9.74% | 20.77% | -14.65% | 19.55% | 11.60% | 24.43% | -12.50% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у JHSC с доходностью 2.14%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
JHSC
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и JHSC
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHSC в 0.42%.
Доходность на риск
SQLV vs. JHSC — Ранг доходности на риск
SQLV
JHSC
Сравнение SQLV c JHSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | JHSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 4.69 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и JHSC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и JHSC
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что сопоставимо с доходностью JHSC в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 1.10% | 1.13% | 0.96% | 0.98% | 1.13% | 1.08% | 1.12% | 1.14% | 1.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и JHSC
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и JHSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -42.66% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -14.36% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -25.21% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -7.32% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -7.90% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.59% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и JHSC
Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 5.25%, в то время как у John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.20% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 12.24% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 21.66% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.20% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 22.35% | +1.15% |