PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с JHSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с JHSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while JHSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Small Cap Index. SQLV is actively managed, while JHSC is passively managed. Over the past 5 years, SQLV returned 6.01%/yr vs 7.04%/yr for JHSC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for JHSC.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и JHSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у JHSC с доходностью 11.55%.

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

JHSC

1 день
-0.76%
1 месяц
2.04%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.59%
1 год
24.10%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и JHSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%5.23%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		11.55%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%

Correlation

The correlation between SQLV and JHSC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.76

The correlation between SQLV and JHSC shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQLV и JHSC

Секторы
SQLV
JHSC

Финансовые услуги

18.7%
18.3%

Здравоохранение

18.0%
7.4%

Технологии

15.4%
14.1%

Потребительский циклический сектор

14.2%
14.1%

Промышленность

10.3%
16.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.0%

Энергетика

4.4%
7.5%

Сырьевые материалы

4.2%
5.1%

Недвижимость

0.6%
6.0%

Коммунальные услуги

0.3%
4.2%

Финансовые услуги

SQLV
18.7%
JHSC
18.3%

Здравоохранение

SQLV
18.0%
JHSC
7.4%

Технологии

SQLV
15.4%
JHSC
14.1%

Потребительский циклический сектор

SQLV
14.2%
JHSC
14.1%

Промышленность

SQLV
10.3%
JHSC
16.8%

Потребительский защитный сектор

SQLV
8.7%
JHSC
3.4%

Коммуникационные услуги

SQLV
5.3%
JHSC
3.0%

Энергетика

SQLV
4.4%
JHSC
7.5%

Сырьевые материалы

SQLV
4.2%
JHSC
5.1%

Недвижимость

SQLV
0.6%
JHSC
6.0%

Коммунальные услуги

SQLV
0.3%
JHSC
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEMJHSC с JHML

Доходность на риск

SQLV vs. JHSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c JHSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVJHSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.49

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.22

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.51

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

8.69

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. JHSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHSC равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и JHSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVJHSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SQLV и JHSC

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и JHSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVJHSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-42.66%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.63%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-25.16%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-25.21%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.80%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-7.78%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.78%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и JHSC

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) имеют волатильность 4.30% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVJHSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.16%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.11%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

16.27%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

20.15%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

22.21%

+1.15%

Сравнение комиссий SQLV и JHSC

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHSC в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и JHSC

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью JHSC в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.01%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and JHSC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (4.30%) compared to JHSC (4.16%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs JHSC's -42.66%.

On 5-year performance, JHSC leads with 7.04% vs 6.01% for SQLV. On fees, JHSC is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHSC has performed better with a 7.04% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHSC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

SQLV and JHSC have nearly identical dividend yields, around 1.01%.

SQLV is categorized as Small Cap Value Equities, while JHSC is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Manulife. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.42% for JHSC.

JHSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и JHSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор