Сравнение SQLV с FGDL
SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). SQLV is actively managed, while FGDL is passively managed. Over the past 3 years, SQLV returned 12.10%/yr vs 31.32%/yr for FGDL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности SQLV и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью 2.43%.
SQLV
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQLV и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 12.76% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | 3.58% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 2.43% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
Correlation
The correlation between SQLV and FGDL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQLV vs. FGDL — Ранг доходности на риск
SQLV
FGDL
Сравнение SQLV c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.66 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 4.03 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.19 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.35 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и FGDL
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQLV | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -19.23% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -19.23% | +10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.86% | -19.23% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -18.16% | +16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -3.83% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 7.88% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и FGDL
Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 4.30%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQLV | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.61% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 23.18% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 26.78% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 19.03% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 19.03% | +4.33% |
Сравнение комиссий SQLV и FGDL
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и FGDL
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.01% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
SQLV and FGDL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (5.61%) compared to SQLV (4.30%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs FGDL's -19.23%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.32% vs 12.10% for SQLV. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.32% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.
SQLV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for FGDL.
SQLV is categorized as Small Cap Value Equities, while FGDL is Precious Metals. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.15% for FGDL.
SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQLV и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор