PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQLV с EZBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC).

SQLV и EZBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SQLV и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQLV и EZBC

2026 (YTD)20252024
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		2.33%2.50%8.64%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-22.55%-6.56%100.18%

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -22.55%.

SQLV

1 день
1.41%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.74%
1 год
17.85%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

EZBC

1 день
1.90%
1 месяц
3.29%
С начала года
-22.55%
6 месяцев
-40.81%
1 год
-17.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с VOOSQLV с QQQSQLV с XMESQLV с XSVMSQLV с SPYI.DE
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Сравнение комиссий SQLV и EZBC

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.

SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
EZBC
Franklin Bitcoin ETF

Доходность на риск

SQLV vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVEZBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-0.40

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.29

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.39

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

-0.84

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.40

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между SQLV и EZBC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и EZBC

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.11%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQLV и EZBC

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, примерно равная максимальной просадке EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и EZBC.

Загрузка...

Показатели просадок

SQLVEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-49.37%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-49.37%

+36.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-46.09%

+40.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-14.12%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

23.07%

-19.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и EZBC

Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 5.25%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SQLVEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

13.08%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

36.80%

-24.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

45.40%

-23.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

51.13%

-30.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

51.13%

-27.63%