PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с EZBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. SQLV is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, SQLV returned 25.91% vs -38.68% for EZBC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -25.36%.

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

EZBC

1 день
-2.73%
1 месяц
-18.42%
С начала года
-25.36%
6 месяцев
-29.82%
1 год
-38.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и EZBC

2026 (YTD)20252024
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%8.64%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-25.36%-6.56%100.18%

Correlation

The correlation between SQLV and EZBC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Доходность на риск

SQLV vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVEZBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.89

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-1.23

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.86

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.79

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

-1.36

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.89

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SQLV и EZBC

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, примерно равная максимальной просадке EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и EZBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-49.37%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-49.37%

+40.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-48.04%

+46.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-16.01%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

28.42%

-25.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и EZBC

Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 4.30%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

9.43%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

34.44%

-23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

43.67%

-25.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

50.06%

-29.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

50.06%

-26.70%

Сравнение комиссий SQLV и EZBC

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и EZBC

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and EZBC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZBC has higher volatility (9.43%) compared to SQLV (4.30%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs EZBC's -49.37%.

On 1-year performance, SQLV leads with 25.91% vs -38.68% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SQLV has performed better with a 25.91% return vs -38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

SQLV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for EZBC.

SQLV is categorized as Small Cap Value Equities, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.19% for EZBC.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и EZBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор