Сравнение SPYZ.DE с EXH2.DE
SPYZ.DE (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and EXH2.DE (iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)) are both Financials Equities funds - SPYZ.DE tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped while EXH2.DE tracks the STOXX® Europe 600 Financial Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYZ.DE returned 12.24%/yr vs 10.91%/yr for EXH2.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXH2.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYZ.DE и EXH2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYZ.DE показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у EXH2.DE с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SPYZ.DE превзошли акции EXH2.DE по среднегодовой доходности: 12.24% против 10.91% соответственно.
SPYZ.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 12.24%
EXH2.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и EXH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYZ.DE SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 3.30% | 48.26% | 25.23% | 21.51% | -2.51% | 28.19% | -15.32% | 24.02% | -19.59% | 12.30% |
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 2.24% | 12.00% | 17.32% | 28.77% | -23.05% | 26.14% | 6.43% | 47.00% | -14.02% | 19.83% |
Correlation
The correlation between SPYZ.DE and EXH2.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.77 |
The correlation between SPYZ.DE and EXH2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYZ.DE vs. EXH2.DE — Ранг доходности на риск
SPYZ.DE
EXH2.DE
Сравнение SPYZ.DE c EXH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYZ.DE | EXH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.53 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 1.53 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYZ.DE | EXH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.43 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.41 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SPYZ.DE и EXH2.DE
Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что больше максимальной просадки EXH2.DE в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и EXH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYZ.DE | EXH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.16% | -42.02% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -13.11% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -19.77% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -31.95% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -42.02% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -3.27% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -7.85% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.57% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYZ.DE и EXH2.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) имеют волатильность 5.19% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYZ.DE | EXH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.10% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 12.82% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 16.19% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 19.37% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 20.28% | +1.00% |
Сравнение комиссий SPYZ.DE и EXH2.DE
SPYZ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH2.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYZ.DE и EXH2.DE
SPYZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 1.64% | 1.63% | 1.52% | 1.73% | 2.06% | 1.32% | 1.65% | 2.06% | 2.71% | 3.92% | 3.49% | 3.77% |
SPYZ.DE SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYZ.DE and EXH2.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYZ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYZ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH2.DE.
SPYZ.DE tracks MSCI Europe Financials 20/35 Capped, while EXH2.DE tracks STOXX® Europe 600 Financial Services. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for SPYZ.DE and 0.46% for EXH2.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYZ.DE и EXH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор