Сравнение SPYV с RSPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).
SPYV и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и RSPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV и RSPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | -0.46% | 22.15% | 15.16% | 35.18% | -24.50% | 28.53% | 30.21% | 42.07% | -0.61% | 32.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у RSPT с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 11.40% против 17.92% соответственно.
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
RSPT
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и RSPT
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.
Доходность на риск
SPYV vs. RSPT — Ранг доходности на риск
SPYV
RSPT
Сравнение SPYV c RSPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | RSPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.22 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.77 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.20 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 8.94 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.22 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.46 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPYV и RSPT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и RSPT
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности RSPT в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.38% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и RSPT
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и RSPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -58.91% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -14.90% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -32.49% | +14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -33.67% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -7.08% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -8.97% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.66% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и RSPT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.84%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 8.45% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 16.96% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 27.17% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 23.84% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 23.59% | -6.63% |