Сравнение SPYV с PMJN
SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value, while PMJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPYV is passively managed, while PMJN is actively managed. Over the past year, SPYV returned 21.26% vs 6.52% for PMJN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у PMJN с доходностью 2.33%.
SPYV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.90%
PMJN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYV и PMJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 7.46% | 13.40% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.33% | 4.21% |
Correlation
The correlation between SPYV and PMJN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between SPYV and PMJN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV vs. PMJN — Ранг доходности на риск
SPYV
PMJN
Сравнение SPYV c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | PMJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.97 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 5.69 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 37.72 | -24.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 3.75 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 3.81 | -3.39 |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и PMJN
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и PMJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -1.15% | -57.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -1.15% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.11% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -0.08% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.17% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и PMJN
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 0.19% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 1.42% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 1.75% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 1.75% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 1.75% | +15.19% |
Сравнение комиссий SPYV и PMJN
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PMJN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и PMJN
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как PMJN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.70% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV and PMJN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYV has higher volatility (1.98%) compared to PMJN (0.19%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs PMJN's -1.15%.
On 1-year performance, SPYV leads with 21.26% vs 6.52% for PMJN. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYV has performed better with a 21.26% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for PMJN.
SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for PMJN.
SPYV is categorized as S&P 500, while PMJN is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and PGIM. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.50% for PMJN.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYV и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор