Сравнение SPYV с DIVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG).
SPYV и DIVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и DIVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 5.60% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 6.82% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 6.82%.
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
DIVG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и DIVG
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.
Доходность на риск
SPYV vs. DIVG — Ранг доходности на риск
SPYV
DIVG
Сравнение SPYV c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.91 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.50 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.35 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между SPYV и DIVG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и DIVG
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DIVG в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.08% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и DIVG
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и DIVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -14.95% | -43.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -12.15% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -2.44% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -2.39% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.79% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и DIVG
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 2.79% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.97% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 15.51% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 13.43% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 13.43% | +3.53% |