PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYV с DIVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYV и DIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV и DIVG


2026 (YTD)202520242023
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-0.03%13.18%12.24%5.60%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
6.82%11.31%16.60%5.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 6.82%.


SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%

DIVG

1 день
0.79%
1 месяц
-2.37%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.54%
1 год
13.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Сравнение комиссий SPYV и DIVG

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.


Доходность на риск

SPYV vs. DIVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c DIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYVDIVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.91

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.32

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

5.50

-0.05

SPYV vs. DIVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVG равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и DIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYVDIVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.35

-0.94

Корреляция

Корреляция между SPYV и DIVG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и DIVG

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DIVG в 3.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
3.08%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и DIVG

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и DIVG.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYVDIVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-14.95%

-43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-12.15%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.44%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-2.39%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.79%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и DIVG

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYVDIVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.79%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

7.97%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

15.51%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

13.43%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

13.43%

+3.53%