PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYV с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

SPYV и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYV и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-0.14%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFXCGGR с IWY

Сравнение комиссий SPYV и CGGR

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

CGGR
Capital Group Growth ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPYV vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.78

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

4.49

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между SPYV и CGGR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и CGGR

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и CGGR

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-28.90%

-29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-15.13%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-11.04%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-7.93%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.15%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и CGGR

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.79%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

7.30%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

13.07%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

22.66%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

21.98%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

21.98%

-5.02%