PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

SPYT и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и SPIN

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%6.15%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий SPYT и SPIN

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPYT vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.88

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

5.55

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.04

Корреляция

Корреляция между SPYT и SPIN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и SPIN

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и SPIN

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-16.85%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-10.88%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.56%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.34%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.60%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и SPIN

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеют волатильность 5.33% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.08%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.08%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.36%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

14.89%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

14.89%

+0.23%