Сравнение SPYT с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
SPYT и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYT и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYT и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 12.41% | 12.94% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYT и SDIV
SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
SPYT vs. SDIV — Ранг доходности на риск
SPYT
SDIV
Сравнение SPYT c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.99 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.58 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.43 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 12.17 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.99 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.06 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между SPYT и SDIV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и SDIV
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок SPYT и SDIV
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYT | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -56.90% | +38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -13.04% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -17.50% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -18.63% | +16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.67% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и SDIV
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYT | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.10% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 9.20% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 16.03% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 16.79% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 18.96% | -3.84% |