Сравнение SPYT с PDO

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у PDO с доходностью -1.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PDO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPYT и PDO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности PDO в 11.63%

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и PDO.

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.