PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

SPYT и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и LQTI

2026 (YTD)2025
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%9.26%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий SPYT и LQTI

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

SPYT vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.74

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

4.15

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQTI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.90

-0.20

Корреляция

Корреляция между SPYT и LQTI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и LQTI

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и LQTI

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-3.41%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-3.41%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-2.03%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.78%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.12%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и LQTI

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.66%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

3.87%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

6.23%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

6.11%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

6.11%

+9.01%