PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с CHPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYT returned 23.85% vs 143.61% for CHPY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.

SPYT

1 день
0.40%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.06%
1 год
23.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPY

1 день
-1.51%
1 месяц
23.37%
С начала года
82.97%
6 месяцев
82.98%
1 год
143.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и CHPY

2026 (YTD)2025
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		10.13%23.12%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		82.97%62.91%

Correlation

The correlation between SPYT and CHPY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.72

The correlation between SPYT and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY

Доходность на риск

SPYT vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTCHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
5.23

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
5.59

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.78

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

11.88

-8.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

45.33

-31.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 5.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTCHPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

5.23

-3.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

4.71

-3.61

Просадки

Сравнение просадок SPYT и CHPY

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTCHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-12.17%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-12.17%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.51%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-1.98%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.18%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и CHPY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 2.53%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTCHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

11.32%

-8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

22.41%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

27.61%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

33.16%

-18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

33.16%

-18.37%

Сравнение комиссий SPYT и CHPY

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и CHPY

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что меньше доходности CHPY в 28.83%

ПозицияTTM20252024
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		28.83%28.19%0.00%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.65%21.40%17.37%

Часто задаваемые вопросы

SPYT and CHPY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (11.32%) compared to SPYT (2.53%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs CHPY's -12.17%.

On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs 23.85% for SPYT. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs 23.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.

CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 20.65% for SPYT.

They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.99% for CHPY.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор