PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYQ с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

SPYQ и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYQ и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYQ и TSMG

2026 (YTD)2025
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		-8.99%28.37%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

SPYQ

1 день
1.61%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-6.56%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPXLSPYQ с SPYSPYQ с SSOSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VTI
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с TSMYTSMG с SOXL

Сравнение комиссий SPYQ и TSMG

SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

SPYQ vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.94

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

3.06

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

6.67

-5.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

20.63

-15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYQ vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.94

-2.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.04

-0.67

Корреляция

Корреляция между SPYQ и TSMG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ и TSMG

Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

TTM2025
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.18%0.17%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%

Просадки

Сравнение просадок SPYQ и TSMG

Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYQTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-63.67%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.97%

-35.29%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-24.61%

+12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-18.24%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

11.41%

-6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ и TSMG

Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYQTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

28.00%

-16.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

54.68%

-35.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.66%

77.04%

-38.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

81.23%

-45.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

81.23%

-45.45%