Сравнение SPYQ с PPI
SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - SPYQ is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, SPYQ returned 49.00% vs 38.82% for PPI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYQ charges 1.30%/yr vs 0.58%/yr for PPI.
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и PPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у PPI с доходностью 16.96%.
SPYQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYQ и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 18.06% | 26.22% | 4.76% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 16.96% | 30.05% | -6.86% |
Correlation
The correlation between SPYQ and PPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between SPYQ and PPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYQ vs. PPI — Ранг доходности на риск
SPYQ
PPI
Сравнение SPYQ c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | PPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.89 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 15.91 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и PPI
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и PPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYQ | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -24.54% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -7.98% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -2.90% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -6.49% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.45% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и PPI
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Astoria Real Assets ETF (PPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYQ | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.09% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 12.56% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 15.72% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.57% | 19.03% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.57% | 19.03% | +15.54% |
Сравнение комиссий SPYQ и PPI
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PPI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и PPI
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PPI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.01% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYQ and PPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYQ has higher volatility (5.13%) compared to PPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, SPYQ dropped -35.88% vs PPI's -24.54%.
On 1-year performance, SPYQ leads with 49.00% vs 38.82% for PPI. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYQ has performed better with a 49.00% return vs 38.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
PPI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.14% for SPYQ.
SPYQ is categorized as Leveraged Equities, while PPI is Global Allocation. Their fees differ too: 1.30% for SPYQ and 0.58% for PPI.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYQ и PPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор