PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ с PPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYQ с PPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI).

SPYQ и PPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYQ и PPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYQ и PPI

2026 (YTD)20252024
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		-8.99%26.22%0.19%
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		13.29%30.06%-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 13.29%.

SPYQ

1 день
1.61%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-6.56%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPI

1 день
1.16%
1 месяц
-3.97%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.21%
1 год
46.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPXLSPYQ с SPYSPYQ с SSOSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VTI
Часто сравнивают с PPI:
PPI с FSPSXPPI с VIVIXPPI с TOTLPPI с NANRPPI с VTPPI с RAAXPPI с ETG

Сравнение комиссий SPYQ и PPI

SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PPI в 0.76%.

SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Доходность на риск

SPYQ vs. PPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ c PPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQPPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.30

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.91

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.52

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

15.72

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYQ vs. PPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PPI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ и PPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQPPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.30

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.26

-0.89

Корреляция

Корреляция между SPYQ и PPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ и PPI

Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности PPI в 1.04%

TTM20252024
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.18%0.17%0.00%
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		1.04%1.06%0.35%

Просадки

Сравнение просадок SPYQ и PPI

Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки PPI в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и PPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYQPPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-18.89%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.97%

-13.32%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-3.97%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-2.98%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.99%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ и PPI

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYQPPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

5.57%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

13.63%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.66%

20.25%

+18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

19.40%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

19.40%

+16.38%