Сравнение SPYQ с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
SPYQ и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | -3.99% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и MULL
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
SPYQ vs. MULL — Ранг доходности на риск
SPYQ
MULL
Сравнение SPYQ c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 6.53 | -5.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.77 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 16.69 | -15.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 46.83 | -41.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 6.53 | -5.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.91 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и MULL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и MULL
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и MULL
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -72.29% | +36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -53.09% | +29.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -39.05% | +26.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -21.99% | +16.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 18.92% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и MULL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 47.87% | -36.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 99.70% | -80.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 130.90% | -92.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 130.06% | -94.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 130.06% | -94.28% |