PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYQ с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

SPYQ и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYQ и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYQ и IFED

2026 (YTD)20252024
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		-8.99%26.22%4.76%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

SPYQ

1 день
1.61%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-6.56%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPXLSPYQ с SPYSPYQ с SSOSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VTI
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий SPYQ и IFED

SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

SPYQ vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.28

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.51

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.38

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

1.18

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYQ vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между SPYQ и IFED составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ и IFED

Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.18%0.17%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYQ и IFED

Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYQIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-22.36%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.97%

-14.65%

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-12.41%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.71%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

4.70%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ и IFED

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYQIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

4.93%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

10.82%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.66%

18.80%

+19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

19.71%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

19.71%

+16.07%