PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYJ.DE с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYJ.DE с USRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).

SPYJ.DE и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYJ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYJ.DE и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYJ.DE и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		3.04%-2.34%4.88%7.77%-20.64%41.31%-18.77%23.49%-0.95%-3.79%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		6.51%-9.72%15.75%10.23%-19.75%53.98%-15.64%28.82%-0.20%-7.67%
Разные валюты инструментов

SPYJ.DE торгуется в EUR, в то время как USRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USRT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYJ.DE показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции SPYJ.DE уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 2.57% против 5.33% соответственно.

SPYJ.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-5.71%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.02%
1 год
1.03%
3 года*
4.87%
5 лет*
2.56%
10 лет*
2.57%

USRT

1 день
0.00%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.51%
6 месяцев
4.71%
1 год
-0.80%
3 года*
7.03%
5 лет*
5.62%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с SPYJ.DE:
SPYJ.DE с SPYSPYJ.DE с SPY2.DESPYJ.DE с IQQ6.DESPYJ.DE с VOOSPYJ.DE с IQQ7.DESPYJ.DE с ESAD.DESPYJ.DE с 10AJ.DE
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Сравнение комиссий SPYJ.DE и USRT

SPYJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

SPYJ.DE vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYJ.DE
Ранг доходности на риск SPYJ.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYJ.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYJ.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYJ.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYJ.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYJ.DE c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYJ.DEUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

-0.04

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.07

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.05

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

-0.11

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYJ.DE vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYJ.DE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа USRT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYJ.DE и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYJ.DEUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.21

+0.09

Корреляция

Корреляция между SPYJ.DE и USRT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYJ.DE и USRT

Дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности USRT в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.70%2.80%2.70%2.67%2.91%1.76%2.70%3.16%4.36%4.02%2.53%2.10%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.84%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок SPYJ.DE и USRT

Максимальная просадка SPYJ.DE за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки USRT в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYJ.DE и USRT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYJ.DEUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-69.91%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-9.19%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-31.03%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-44.38%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-4.78%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-13.07%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.12%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYJ.DE и USRT

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.22% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYJ.DEUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.08%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.62%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

18.61%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

18.38%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

21.54%

-4.57%