Сравнение SPYJ.DE с H4ZL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE).
SPYJ.DE и H4ZL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYJ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYJ.DE и H4ZL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYJ.DE и H4ZL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 4.45% | -2.34% | 4.88% | 7.77% | -20.64% | 41.31% | -18.77% | 23.49% | -0.95% | -3.79% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 3.78% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | -16.99% | 23.91% | -0.81% | -2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYJ.DE показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у H4ZL.DE с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции SPYJ.DE превзошли акции H4ZL.DE по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.26% соответственно.
SPYJ.DE
- 1 день
- -12.85%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 2.73%
H4ZL.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYJ.DE и H4ZL.DE
SPYJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.
Доходность на риск
SPYJ.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск
SPYJ.DE
H4ZL.DE
Сравнение SPYJ.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYJ.DE | H4ZL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.17 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 1.44 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYJ.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPYJ.DE и H4ZL.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYJ.DE и H4ZL.DE
Дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.66% | 2.80% | 2.70% | 2.67% | 2.91% | 1.76% | 2.70% | 3.16% | 4.36% | 4.02% | 2.53% | 2.10% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPYJ.DE и H4ZL.DE
Максимальная просадка SPYJ.DE за все время составила -42.92%, примерно равная максимальной просадке H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYJ.DE и H4ZL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYJ.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -41.97% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -10.35% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -30.45% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -41.97% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -15.87% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -10.77% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.79% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYJ.DE и H4ZL.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что SPYJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYJ.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.98% | 4.52% | +17.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 8.01% | +14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.08% | 14.69% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 14.67% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.28% | +2.00% |