Сравнение SPYJ.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPYJ.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYJ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYJ.DE или VOO.
Основные характеристики
| SPYJ.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.41% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 20.85% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -2.23% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.14% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.57% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.41 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.12% | 12.34% |
| Макс. просадка | -42.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | -13.80% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPYJ.DE и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYJ.DE и VOO
С начала года, SPYJ.DE показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции SPYJ.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.57% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYJ.DE и VOO
SPYJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYJ.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYJ.DE и VOO
SPYJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 2.91% | 1.76% | 2.70% | 2.61% | 2.48% | 2.79% | 2.53% | 2.10% | 2.09% | 2.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPYJ.DE и VOO
Максимальная просадка SPYJ.DE за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYJ.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYJ.DE и VOO
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.13% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.