PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYJ.DE с ESAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYJ.DE с ESAD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE).

SPYJ.DE и ESAD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYJ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. ESAD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYJ.DE и ESAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYJ.DE и ESAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		4.45%-2.34%4.88%7.77%-17.41%
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		2.81%-3.81%3.54%7.64%-19.66%

Доходность по периодам

С начала года, SPYJ.DE показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у ESAD.DE с доходностью 2.81%.

SPYJ.DE

1 день
-12.85%
1 месяц
-3.51%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.46%
1 год
2.69%
3 года*
5.11%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.73%

ESAD.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.34%
1 год
-0.05%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

Часто сравнивают с SPYJ.DE:
SPYJ.DE с SPYSPYJ.DE с SPY2.DESPYJ.DE с IQQ6.DESPYJ.DE с VOOSPYJ.DE с USRTSPYJ.DE с IQQ7.DESPYJ.DE с 10AJ.DE
Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с H4ZL.DEESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с EMEC.DEESAD.DE с TRET.DEESAD.DE с IQQ6.DEESAD.DE с EMWE.DEESAD.DE с ESAP.DE

Сравнение комиссий SPYJ.DE и ESAD.DE

SPYJ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ESAD.DE в 0.41%.

ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

SPYJ.DE vs. ESAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYJ.DE
Ранг доходности на риск SPYJ.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYJ.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYJ.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYJ.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYJ.DE c ESAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYJ.DEESAD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.00

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.09

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.05

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

0.14

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYJ.DE vs. ESAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYJ.DE на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа ESAD.DE равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYJ.DE и ESAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYJ.DEESAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.21

+0.50

Корреляция

Корреляция между SPYJ.DE и ESAD.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYJ.DE и ESAD.DE

Дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как ESAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.66%2.80%2.70%2.67%2.91%1.76%2.70%3.16%4.36%4.02%2.53%2.10%
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYJ.DE и ESAD.DE

Максимальная просадка SPYJ.DE за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки ESAD.DE в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYJ.DE и ESAD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYJ.DEESAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-30.37%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.36%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-15.51%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-17.84%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.96%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYJ.DE и ESAD.DE

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SPYJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYJ.DEESAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.98%

4.55%

+17.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

8.69%

+13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.08%

14.13%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

14.90%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

14.90%

+3.38%